• اطلاعیه درخصوص تسویه نهایی آتی سبدسهام (جنفت۹۰۶) با سررسید شهریور۱۳۹۹
    ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۹:۲۸

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، نکات مهم در خصوص تسویه نهایی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با سررسید شهریورماه ۱۳۹۹ (جنفت۹۰۶) به شرح زیر می باشد:۱) زمان بندی تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام به صورت زیر است:-تاریخ سررسید: دوشنبه مورخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹ (۱۰/۰۶/۱۳۹۹)-روز تعیین اولویت نوع تسویه: سررسید قرارداد-زمان تسویه نقدی: سررسید قرارداد-زمان تسویه فیزیکی: سررسید قرارداد۲) تمامی دارندگان موقعیت باز (اعم از خرید و فروش) باید در روز تعیین اولویت نوع تسویه (سررسید) و تا ساعت ۱۳:۰۰ همان روز، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به همراه موارد زیر به کارگزار مربوطه اعلام کنند:-اعلام تعداد موقعیت های باز برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی؛-اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد.۳) اولویت های نوع تسویه ثبت شده توسط مشتر ی، دال بر اجرای نهایی نوع تسویه انتخاب شده نمی باشد.۴) در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری در مهلت مذکور در بند (۲)، نوع تسویه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به صورت نقدی تعیین می‌شود.۵) در زمان تسویه نقدی، آن دسته از دارندگان موقعیت های باز که نوع تسویه آنها، نقدی تعیین شده است، حسب مورد باید ارزش مابه التفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه به علاوه هزینه های تسویه نهایی را پرداخت نمایند.۶) انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندگان موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینه های تسویه نهایی و برای دارندگان موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت های باز در کد مالکیت دارندگان موقعیت باز فروش به علاوه هزینه های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می باشد.۷) اگر در زمان تسویه فیزیکی، هر یک از حالت های زیر روی دهد، قرا رداد آتی قابل تسویه فیزیکی نبوده و نکول در ایفای تعهدات محسوب می شود. لذا قرارداد به صورت نقدی تسویه شده و طرف نکول کننده ملزم به پرداخت خسارات تعیین شده در مشخصات قرارداد به طرف مقابل می باشد:- نکول دارنده موقعیت باز خرید: کل مبلغ ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه روزانه زمان تسویه فیزیکی در حساب عملیاتی دارنده موقعیت باز خرید وجود نداشته باشد؛- نکول دارنده موقعیت باز فروش: تمام یا بخشی از سهام موجود در سبد پایه تعهدشده در کد مالکیت دارنده موقعیت باز فروش وجود نداشته باشد.۸) شرکت سپرده گذاری در فرآیند تخصیص، تمامی موقعیت های باز خرید و موقعیت های باز فروش را که نوع تسویه آنها نهایی شده است، به روش تصادفی مقابل هم قرار می دهد. در نتیجه:الف) اگر هر دو موقعیت با نوع تسویه فیزیکی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت فیزیکی تسویه می شود.ب) اگر هر دو موقعیت با نوع تسویه نقدی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدی تسویه می شود.ج) اگر یکی از موقعیت ها با نوع تسویه نقدی و دیگری با نوع تسویه فیزیکی مقابل هم قرار گرفته باشند، قرارداد به صورت نقدی تسویه می شود. همچنین شخص با نوع تسویه نقدی، نکول کرده و مشمول پرداخت جریمه نکول می گردد.۹) چنانچه در زمان تسویه فیزیکی قرارداد آتی سبد سهام، تعداد سهام قابل تحویل هر ناشر موجود در سبد پایه مربوط به هر قرارداد شامل جزء اعشاری باشد، جزء اعشاری به صورت نقدی تسویه می‌شود.۱۰) در قرارداد آتی سبد سهام، اگر حداقل نماد یکی از سهام موجود در سبد پایه تا پایان جلسه معاملات آخرین روز معاملاتی، متوقف باشد، قرارداد آتی بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه و آخرین قیمت تسویه روزانه، تسویه نقدی می شود.۱۱) چنانچه در سررسید قرارداد آتی، دارایی پایه موضوع قرارداد، فریز، مسدود، توقیف ویا توثیق باشد، امکان نقل و انتقال دارایی وجود نداشته و دارایی پایه مذکور، قابل استفاده در تسویه فیزیکی نخواهد بود.۱۳) جریمه نکول برابر با یک دهم در صد ( ۱/۰ درصد) ارزش بازار قرارداد برحسب قیمت تسویه روزانه در زمان تسویه فیزیکی می باشد.۱۴) سبد پایه قابل تحویل به ازای هر قرارداد در زمان تسویه فیزیکی، از طریق سایت رسمی بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است.سرمایه گذاران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به «دستورالعمل معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» و نیز سایت رسمی بورس تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نموده و یا از طریق کارگزاری مربوطه پیگیری نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران